Правила черепах

| | 0 Comment

Правила черепах

КОРМЛЕНИЕ СУХОПУТНЫХ ЧЕРЕПАХ

Плохо сбалансированный рацион является главной причиной гибели животных в неволе — особенно это касается молодых животных. Детальный анализ факторов, которые в условиях неволи оказывают воздействие на организм животных, показывает, что почти всегда у черепах отмечаются симптомы, вызванные неправильным соотношением кальция и фосфора, что указывает на несбалансированность корма. Это в большинстве случаев приводит к заболеваниям почек и костной системы. Печеночные нарушения тоже встречаются нередко.

При создании сбалансированного рациона для сухопутных черепах, живущих в неволе, необходимо учитывать, что, за небольшим исключением, сухопутные черепахи являются полностью травоядными животными. Пищеварительная система черепах имеет много общего с аналогичной системой других травоядных животных и очень мало общего с пищеварительной системой хищников, например, кошек и собак. Хищники обладают гораздо более высоким уровнем обмена веществ — это необходимо для быстрого разрушения белков и выведения токсиченых продуктов распада. Пищеварительный тракт у них намного короче.

У травоядных скорость пищеварения замедлена и во многом зависит от гидролиза целлюлозы бактериями и их ферментами. У сухопутных черепах намного меньше поджелудочная железа, чем у всеядных или плотоядных видов. Скорость кишечного транзита, т.е. прохождения пищевых масс по пищеварительному тракту, у сухопутных черепах замедлена и может составлять несколько недель.

Пищевые расстройства удобно подразделить на две основные группы:
■ Болезни избытка
■ Болезни дефицита

Животный белок и травоядные виды

Вопрос о содержании животного белка в рационе травоядных черепах остается спорным до сих пор. Некоторые авторы считают, что животный белок безопасен, даже если признать, что он не является естественным кормом. Тем не менее, в последнее время большинством исследователей признано, что животный белок вреден и избыток его почти всегда приводит к такому тяжелому заболеванию, как подагра. По нашим исследованиям, уровень мочевой кислоты в крови травоядных черепах, кормившихся неестественным для них мясным кормом, всегда очень высок.

Черепахи, страдающие от обезвоживания, и беременные самки при этом попадают в группу особенно высокого риска. Это обычная и часто фатальная ошибка, когда для обезвоженной и весящей ниже нормы черепахи прописывают усиленное белковое питание в качестве лучшего способа восстановления здоровья.

В домашних условиях источником белка нередко являются сухие корма, причем далеко не всегда для черепах — нередко используются корма для кошек и собак. Помимо белка, такие корма содержат большое количество жирных кислот, которые чрезвычайно вредны для травоядных рептилий, особенно учитывая тот факт, что в природе потребление их сухопутными черепахами практически равно нулю. Кроме того, корма для собак и кошек содержат большое количество витаминов, таких как D3, а чаще всего D2, который в организме рептилий, в отличие от организма млекопитающих, не способен метаболизироваться и потому является для черепах очень токсичным.

Дефицит белка.
Как мы отметили, избыток белка может быть чрезвычайно вреден, но существует и проблема его недостатка. Обычно состояние белкового дефицита обнаруживается у плотоядных или полуплотоядных черепах (например, коробчатых черепах), которые содержались на строгой растительной диете (часто благодаря невежеству их владельцев) и чудом выживали. Это может также иметь место в случаях серьезного недокармливания, голодания или же при общем неумелом подходе к кормлению животных.

Тяжелые случаи потребуют обращения к специалисту, так как лечение включает инфузионную терапию растворами, содержащими комбинацию электролитов, аминокислот, глюкозы и витаминов группы В в легко ассимилируемой форме.

Потребность в белке.
Потребность в белке у большинства рептилий не изучена детально, и нормальные показатели для травоядных сухопутных черепах пока не были установлены.
Анализ естественного рациона гоферовой черепахи (Gopherus (Xerobates) agassizi), которая является типичным травоядным видом, обитающим в засушливой среде, показал, что содержание белка в корме должно находиться в пределах от 1% (опунция, Opuntia spp.) до 5% причем белок они получают из злаков, составляющих основную часть их рациона.

Безопасный предел для богатых белком продуктов, которые регулярно включены в диету, равен приблизительно 7%, но это самый высокий уровень потребления белка для диких видов — даже в течение пиковых периодов доступности кормов.

Несмотря на недостаток детальной информации относительно потребности в белке, можно с уверенностью утверждать, что эта величина дня растительноядных рептилий гораздо более низкая, чем для млекопитающих, у которых 0,5 г/кг белка составляет ежедневную потребность. Ежедневная потребность в белке у растущей черепахи находится приблизительно в пределах 0,20 г/кг, хотя этот показатель может значительно меняться в зависимости от вида и уровня метаболизма. Необходимо отметить, что даже продукт такого низкого качества, как салат, содержит в среднем 1 г белка в 100 г продукта, а большинство бобов содержит более 7 г в 100 г.

Избыточные белки конвертируются печенью в углеводы и жир. На первой стадии происходит расщепление белка до аминокислот, которые при этом становятся дезаминированными (то есть NH2 группа удалена и преобразована в мочевину). Если травоядные виды содержатся на богатых белком рационах, уровень мочевины в крови может опасно повышаться, и, помимо влияния на печень, уремия может нарушать функцию почек. Необходимо отметить, что мясо и мясопродукты — не единственная причина, вызывающая такую проблему. Если кормить черепах чрезмерным количеством бобов, гороха и подобными им богатыми белком продуктами растительного происхождения, это также может оказывать сходный эффект.

Чрезмерные количества белка могут серьезно вредить обмену кальция, приводят к ускоренному росту и преждевременной половой зрелости. Это наблюдается у многих разведенных в неволе животных, где двухлетние экземпляры, выращенные на диетах с высоким содержанием белка, часто весят в 4 — 5 раз больше, чем они должны были бы весить в природе. У них отмечается ранняя половая зрелость и почти всегда пирамидальное искажение формы карапакса.
Этот последний симптом отмечали даже в тех случаях, когда обеспечивались необходимые уровни кальция и витамина D3.

У животных, питающихся консервированными животными кормами, кроме того, могут возникать некоторые меланистические изменения, то есть изменения окраски, — например, намного более темный, чем обычно, карапакс, потемнение которого происходит из-за чрезмерно толстых слоев кератина, формирующего пластинки. В серьезных случаях карапакс бывает ослаблен и вздут, роговые щитки или пластинки подняты и образуют пирамиду, особенно по центральной линии вдоль позвоночника. Рентгенологические исследования показывают резорбцию кости, нарушение ее плотности.

Подводя итог, мы можем привести схему идеальной диеты для травоядных видов. Она должна включать в себя:

■ СНИЖЕННОЕ содержание жиров, масел и протеинов,
■ ВЫСОКОЕ содержание минеральных веществ и витаминов,
■ ВЫСОКОЕ содержание клетчатки,
■ АДЕКВАТНОЕ содержание воды.

Для этого необходимо обеспечить настолько широкий выбор продуктов, насколько это возможно. Избегайте применения одних и тех же составляющих. Черепахи могут легко привыкать, например, к салату или другим бедным питательными веществами продуктам, что обычно приводит к печальному результату. Если черепаха уже приобретена с существующей конкретной склонностью к определенному корму, этот продукт должен быть немедленно удален из диеты, пока нормальный аппетит не будет полностью восстановлен. Правда, подобная переориентация займет некоторое время.

www.zina-blog.ru

Правила кормления

Размер корма

Корм рептилии будет зависеть от её размера. Размер одного куска по размерам должен быть не менее, чем половина черепашьей головы. Водная черепаха большие куски может разрывать сама с помощью острых когтей. Именно по этой причине вы можете им давать крупный корм.

Количество корма

Нужно давать черепахе столько еды, сколько она сможет скушать за полчаса. Следует запомнить это количество, и потом следует ей давать столько же каждый раз. Ориентировочно количество еды за одно кормление составляет не больше, чем половина черепашьего панциря.

Температура еды и кондиции

Температура должна быть комнатной. Не следует давать еду прямо из холодильника. Пища должна быть только сырой, то есть термически еду обрабатывать не нужно.

Частота кормления

Молодую черепаху до двух лет и беременную самку необходимо кормить ежедневно и в рацион добавлять кальций. Взрослую черепаху нужно кормить два-три раза в неделю. Еду можно оставлять на террариуме только на два-три часа.

Какому корму отдать предпочтение

Не следует кормить черепаху только одним типом корма! Для кормления лучше всего использовать только смеси. Не нужно баловать черепаху, то есть не давать ей все самое вкусное, и то, что ей обожается. Если черепаха питается только одним типом корма, а от всех других отказывается, то вы можете предложить ей смесь любимой еды и нелюбимой. Можно дать черепахе поголодать. Чаще всего несколько дней будет достаточно. Даже если черепаха кушает что-нибудь с аппетитом, это не будет означать, что ей это вы можете давать есть.

Каким образом давать витамины и кальций

нежелательно черепахе давать витамины отдельно. В такой ситуации лучше всего, чтобы они находились в составе еды. Но, если рептилии необходимо дать витамины, то можно попробовать смешать их с кормом и дать черепахе. Если у вас есть возможность положить кальций без добавок для попугаев, то черепаха, у которой не хватает кальция, может начать огрызать кусочки от кальциевая блока, и тем самым восполняя баланс.

Если говорить о цвете корма, то стоит отметить, что он также будет играть важную роль: черепахи превосходное могут отличать цвета и чаще всего отдают предпочтение желтому, оранжевому и красному цвету. Если в смесь добавить тыкву, апельсин, дыню, помидор, перец, то еда будет выглядеть для рептилии намного аппетитнее.

Где можно кормить

Сухопутной черепахе корм кладут в кормушку. Пресноводной и морской черепахе еду необходимо давать с пинцета. Можно кинуть в воду пищу или положить около воды. Пресноводную черепаху следует приучать брать еду с берега. В таком случае она будет намного меньше загрязнять воду, и в неё вы сможете добавлять, к примеру, витамины. Также вы можете кормить рептилию отдельно в отсаднике, ванной. Для этого вам придется высадить черепаху из аквариума на несколько часов. В таком случае вода будет намного дольше оставаться чистой.

Дополнительно к корму растительного происхождения сухопутной черепахе можно дать травяную муку из люцерны. Для этого вам нужно залить её водой, которая будет иметь комнатную температуру и перемешать с основной едой. В этой травяной муке содержится много витаминов и разнообразных микроэлементов.

myturtle.ru

«Черепахи». 30 лет спустя

Как торговали «черепахи» и можно ли заработать сегодня, пользуясь их методами

Среди людей, которые занимаются биржевой торговлей, найдется не много тех, кто ни разу не столкнулся со словосочетанием «метод “черепах”». Эта торговая стратегия является одной из наиболее известных и уже была успешно опробована на различных финансовых рынках. Несмотря на то что долгое время метод «черепах» был засекречен, в той или иной форме отдельные его правила всплывали на страницах множества книг и периодических изданий. Наблюдая за успехами «черепах», трейдеры пытались выследить логику их поведения на рынке, чтобы действовать соответствующим образом.

Лишь по прошествии 20 лет от начала истории «черепах», в 2003 году, появился сайт www.originalturtles.org, на котором были опубликованы базовые правила их торговли. Открыл их миру Куртис Фейс, один из первых участников проекта «черепах» и автор вышедшей в 2007 году книги под названием «Путь Черепах: Из дилетантов в легендарные трейдеры».

А черепахи здесь причем?

Начало истории «черепах» положил спор двух трейдеров. Он касался вопроса о том, можно ли научить человека успешно торговать на бирже. Участниками спора были давние приятели и партнеры Ричард Деннис и Вильям Экхардт. Ричард Деннис считался одним из самых успешных игроков на рынке фьючерсов. Drexel Fund, которым он управлял, в течение продолжительного времени был в числе наиболее успешных в США, а самому Деннису газета The New York Times дала прозвище «принц ямы» 1 . Ричард полагал, что для успешной торговли требуются всего лишь хороший торговый метод и, что более важно, дисциплина, которая поможет ему следовать. Вильям, напротив, считал, что залогом успешности трейдера является некое врожденное человеческое качество, денежный инстинкт, позволяющий «увидеть» доходность той или иной сделки.

Спор продолжался несколько лет, пока Ричард не решился на эксперимент: отобрать людей для обучения торговым методам, которыми они владеют, и посмотреть, к чему все это приведет. Результат эксперимента, по идее, должен был ответить на вопрос, можно ли обучить человека успешной торговле на бирже, и разрешить затянувшийся спор, победитель которого забирал весь кон — символическую сумму $1. Для формирования экспериментальной группы в конце 1983 года на страницах популярных финансовых изданий The Wall Street Journal, Barron и The New York Times Деннис и Экхардт разместили объявления, в которых анонсировали свою затею, не забыв обмолвиться о том, что каждому ученику, успешно обучившемуся методам Денниса, будет выделен счет размером $1 млн для ведения торговли.

В офис Drexel Fund поступило более 1000 заявок на обучение, но только 40 кандидатов были удостоены возможности пройти собеседование. Из них выбрали лишь 13 человек, а еще десяти было предложено пройти обучение в следующем году. Каждый из учеников первого набора был по-своему неординарной личностью. Ричард и Вильям (возможно, это также являлось частью эксперимента) объединили в одну группу людей с различными навыками и способностями. Среди слушателей были профессиональные карточные игроки, дизайнер, бухгалтер, бывший чемпион штата по шахматам, несколько человек с опытом трейдинга. При этом Денниса совершенно не смущало отсутствие опыта реальной торговли более чем у половины участников группы. По этому поводу Куртис Фейс написал: «Ричард считал, что понял причины своего успеха настолько хорошо, что мог научить других быть столь же успешными — даже людей, абсолютно чуждых трейдингу и никогда раньше не торговавших. Он настолько искренне верил в это, что был готов рискнуть собственными миллионами для того, чтобы доказать свою правоту».

После двухнедельных теоретических занятий все участники практиковались в течение месяца на пробных счетах. По результатам практики Деннис распределил торговые депозиты. Одни получили в свое распоряжение обещанный миллион, другие получили счет меньшего размера. Куртису Фейсу Ричард выделил счет в размере $2 млн, и на всем протяжении работы программы «черепах» Фейс управлял самым большим счетом.

Все ученики Денниса и Экхардта вошли в историю трейдинга под именем «черепах», а их успех стал легендарным. В течение четырех с половиной лет «черепахи» зарабатывали в среднем по 80% годовых. Деннис оказался прав: успешного трейдера можно сделать практически из любого человека, который имеет соответствующее желание и интеллект несколько выше среднего. В результате маленького полушутливого пари развилось новое направление трейдинга, которое демонстрирует вполне приемлемые результаты и по сей день, несмотря на то что характер рынков изменился. «Черепахи» заработали свои миллионы, Ричард выиграл у Вильяма $1, а остальным достался их торговый метод.

И все же, а причем здесь «черепахи»? Оказывается, Деннис и Экхардт находились на ферме по разведению черепах в Сингапуре в тот момент, когда их давний спор перерос в пари. Как написал Куртис Фейс в своей книге, Деннис тогда бросил мимоходом: «Мы будем выращивать трейдеров, как в Сингапуре выращивают черепах». Надо сказать, у них получилось.

Правила торговли «черепах»

«Черепахи» торговали фьючерсами на самых крупных площадках того времени (СМЕ, COMEX, NYMEX) и практически на всех наиболее ликвидных рынках, за исключением мясного. Вообще на выбор контракта у «черепах» не было никаких ограничений, но если кто-либо принимал решение не торговать каким-то инструментом, то он должен был отказаться от работы с этим инструментом если не навсегда, то на достаточно продолжительный срок, после которого у трейдера может измениться мнение относительно него.

Метод «черепах» является полноценной торговой системой, в которой есть правила входа в позицию и выхода из нее, защитная остановка торгов, а также правила управления капиталом. Что до последнего, то у «черепах» на тот момент времени был, пожалуй, наиболее новаторский способ определения размера позиции, расчет которой производился через текущую волатильность на рынке, выраженную в пунктах от цены. Для определения рыночной волатильности Деннис и Экхардт ввели некую величину N, которая определяется как 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя от истинного торгового диапазона, а сегодня известна как ATR (Average True Range). Размер позиции определялся следующим образом:

(0,01 х Account) / N х Dollar per Point,
где Account — размер депозита,
Dollar per Point — стоимость одного пункта движения цены в денежном выражении (в данном случае в долларах).

Полученное таким образом число округлялось к меньшему целому и называлось юнитом, который, по сути, определял минимальное количество контрактов в позиции. По мере движения цены в направлении открытой позиции число юнитов можно было увеличивать, но до определенного максимума. В случае работы с одним инструментом допускалось не больше четырех юнитов в позиции. Сразу отметим, что для акций формула вычисления юнита упрощается:

(0,01 х Account) / N.

Правила входа в позицию и выхода из нее «черепахи» разделяли между двумя системами — краткосрочной (Система 1) и долгосрочной (Система 2). Обе они были однотипными, а в их основе лежал общий принцип — пробой ценового уровня, аналогичный одному из вариантов системы Ричарда Дончиана. Каждый из «черепах» мог выбрать себе соответствующую систему торговли исходя из индивидуальных предпочтений. Некоторые распределяли свой счет между двумя системами, совершая, таким образом, некую диверсификацию по стратегиям.

Система 1 (вход). Если цена на один тик выходит за границу 20-дневного максимума (High), то это является сигналом к открытию длинной позиции размером в один юнит. Если цена на один тик выходит за границу 20-дневного минимума (Low) — это сигнал к открытию короткой позиции. Для Системы 1 у «черепах» имеется фильтр: сигнал к открытию позиции игнорируется, если предыдущая сделка была прибыльной. Последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел реальный вход в позицию или же не был пропущен фильтром. При этом не важно, в каком направлении был последний прорыв. Но если он был проигнорирован фильтром (оказался прибыльным), вход будет совершен на 55-дневном прорыве, когда высока вероятность устойчивого трендового движения.

Система 2 (вход). Если цена на один тик выходит за границу 55-дневного максимума (High), то это является сигналом к открытию длинной позиции размером в один юнит. Если цена на один тик выходит за границу 55-дневного минимума (Low) — это сигнал к открытию короткой позиции. В Системе 2 отсутствует фильтр, поэтому позиции здесь открываются независимо от того, какими были предыдущие прорывы — прибыльными или убыточными.

Добавление юнитов. В каждую позицию «черепахи» входили одним юнитом. При благоприятном движении цены позиция наращивалась. Под «благоприятным движением» «черепахи» понимали прохождение ею расстояния 0,5 х N от реальной цены исполнения предыдущего ордера. Напомним, что для одного актива максимальное количество юнитов в позиции не должно превышать четырех. Следовательно, цена покупки (для длинных позиций) четвертого юнита будет отличаться от цены входа в позицию на 1,5 х N. Если цена шла против открытой позиции к назначенным уровням, то ликвидировались все юниты на рынке.

Система 1 (выход). Если цена идет против длинной позиции к 10-дневному минимуму (Low) либо против короткой позиции к 10-дневному максимуму (High), то это является сигналом к их закрытию.

Система 2 (выход). Если цена идет против длинной позиции к 20-дневному минимуму (Low) либо против короткой позиции к 20-дневному максимуму (High), то это является сигналом к их закрытию.

Защитный «стоп». «Черепахи» рассуждали, что движение цены на величину одного N соответствует 1% изменения капитала. Но поскольку в их правила входило не терять более чем 2% капитала в одной сделке, то максимальный «стоп», который позволяет иметь риск 2%, соответствует величине 2 х N. Таким образом, для длинных позиций «стоп» устанавливается ниже цены входа на величину 2 х N, а для коротких позиций, соответственно, выше на величину 2 х N. Чтобы минимизировать общий риск позиции, при добавлении новых юнитов остановки более старых перемещают вверх на величину 0,5 х N.

Тестирование «черепах»

Для тестирования стратегии «черепах» была выбрана краткосрочная Система 1. Предпочтение определили два фактора: во-первых, она является более агрессивной, что само по себе уже интересно, а во-вторых, было желание использовать данные с небольшим временным масштабом (таймфреймом), где графики более волатильны, а тенденции менее долгосрочны. Именно под такой тип торговли, по нашему мнению, Система 1 подходит лучше всего (хотя это утверждение небесспорно), а с помощью Системы 2 лучше торговать долгосрочные движения.

Вместе с тем при написании программного кода были допущены некоторые упрощения. У «черепах», когда предыдущая сделка оказалась прибыльной, запускается фильтр, блокирующий исполнение новых сделок на пробой 20-дневного экстремума, но система ведет их виртуальный учет. У нас виртуальный учет вестись не будет, однако если движение в направлении прибыльной сделки продолжено, то позиция открывается снова после пробоя 55-дневного уровня (максимума или минимума — в зависимости от направления движения).

Еще одно упрощение связано с защитными остановками и выходами. В нашем варианте все стоп-уровни привязываются к 10-дневным экстремумам с отступами на величину 2 х ATR, что обеспечивает 2-процентное ограничение по риску капитала (хотя в действительности значение ATR может соответствовать величине, превышающей 2%). Таким образом, наш вариант устанавливает защитный «стоп» на всю позицию, в отличие от «черепах», где остановки выставляются отдельно для каждого юнита. С первого взгляда может показаться, что внесенные изменения достаточно существенны, однако это не так. Все допущения не являются кардинальными и укладываются в рамки стратегии.

Итак, в качестве меры волатильности выбираем N = ATR(10) — величину истинного диапазона, усредненную за последние десять свечек. Напомним, что истинный диапазон определяется как разность между истинным максимумом (наибольшее из значений максимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня) и истинным минимумом (наименьшее из значений минимума текущего дня и цены закрытия предыдущего дня). Начальный капитал определим в 100 тыс. руб., тогда размер одного юнита составит 0,01 х 100 000 / N = 1000 / N штук акций.

Если обозначить L1 и S1 как цены открытия длинной и короткой позиции (которые, как мы уже знаем, отличаются на тик от 20-дневных экстремумов), соответственно, цена, по которой будет добавлен второй юнит для «лонгов», составит L1 + 0,5 х N, а для «шортов» — S1 – 0,5 х N. Аналогично для третьего и четвертого юнитов имеем: L1 + N, L1 + 1,5 х N — «лонги», S1 – N, S1 – 1,5 х N — «шорты». Сигналы остановки торгов будут использовать следующие уровни: L1 – 2 х N — выход «лонгов», S1 + 2 х N — выход «шортов». По всем вышеперечисленным уровням выставляются стоп-ордера (фрагмент этого кода см. «Код стратегии “черепах” на языке С#»).

Тестирование проводилось на часовиках ГМК «Норильского никеля» (GMKN, с 4 мая 2008-го по 20 сентября 2010 года) и 15-минутках фьючерса на индекс ММВБ (с 15 марта 2010-го по 9 сентября 2010 года). Посмотрим график GMKN в часовом масштабе с уровнями 20-дневных максимумов и минимумов, при пробое которых совершается покупка или продажа одного юнита. На рисунке видно, что наращивание объема позиции (добавление юнита) происходит последовательно через ход цен на 0,5 х N в направлении позиции (на практике эта цифра нереализуема за счет проскальзывания и гэпов), а ликвидация позиции происходит одновременно с ликвидацией всех юнитов.

На графике 2 представлена кривая капитала стратегии «черепах» с базовыми (оригинальными) параметрами для акции «Норильского никеля» в масштабе один час. Интересно отметить, что при полном отключении фильтра на вход в позицию доходность системы изменилась незначительно. Но это, конечно, является лишь особенностью инструмента GMKN, нежели систематической избыточностью стратегии. Тем не менее такой лайт-вариант «черепах» после оптимизации выдает более 80% годовых с просадкой порядка 27,5%. Кривая капитала такой системы изображена на графике 3, и ее цифры, по крайней мере годовая доходность, полностью согласуются с результатами настоящих «черепах». Единственная поправка — «черепахи» получили эти цифры на реальной торговле, а мы на бэк-тесте с оптимизацией, что сравнивать как минимум некорректно. Тем не менее эти результаты подтверждают, что стратегия является вполне работоспособной.

На графике 4 изображена кривая капитала для фьючерса на индекс ММВБ с масштабом 15 минут. Итоговые результаты для системы с базовыми и оптимизированными параметрами несколько скромнее, чем у GMKN, что, вероятно, связано с относительно низкой ликвидностью фьючерса. Основным же недостатком всех полученных результатов является невысокий процент прибыльных сделок, в результате чего значения коэффициентов Шарпа и профит-фактора не достигают 2. С другой стороны, этому есть логичное объяснение: «черепахи» входят на прорывах, однако лишь немногие из них заканчиваются трендом. Поэтому большая часть сделок в торговой системе «черепах» действительно являются убыточными.

Эксперимент с «черепахами» был уникальным событием в истории фондовых рынков. «Черепахи» стали настоящими легендами биржевой торговли, но для нас не столь важно, сколько еще миллионов они заработают или проиграют. Самое главное во всей этой истории — то, что уже почти 30 лет не теряет своей актуальности, можно выразить всего несколькими тезисами: торговать может каждый, торговать нужно тренды, торговля должна быть дисциплинированной. Правда, это уже давно всем известно.

expert.ru

Стратегия Черепах — классика трейдинга «старой школы»

Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру. Знаменитый эксперимент, показавший, что любой может торговать на бирже, если соблюдает правила системы. Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex. Классическая система «черепах», несмотря на ее возраст, несет множество уроков, позволяя заглянуть в саму суть движений цены и больших трендов.

Характеристики торговой системы «Черепах»

Платформа: Любая
Валютные пары: EURUSD, USDRUB, AUDUSD, USDCAD,NZDUSD,USDSGD,EURGBP,Gold,акции, сырьевые товары, индексы
Таймфрейм: D1
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex

Справочный материал

История возникновения стратегии

Много лет назад два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам.

Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже. Проще говоря иметь талант.

Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. И что бы вы думали получилось? Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время. Правила для каждого из них были одни и те же.

Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.

Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.

Сегодня мы с вами разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.

Вспомогательные индикаторы

  • Azzx_donchian(Каналы Дончиана)
  • Строит каналы по максимумам и минимумам за заданное количество дней.

    В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей. Отмечается самая высокая и самая низкая цена. Аналогично происходит с периодом в 55 дней. Здесь нет ничего сложного. Вы легко сможете построить канал сами карандашом на бумаге. Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.

  • TheClassicTurtleTrader(Черепаха)
  • Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами.

    TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.

    Устанавливается на график два раза. Один с периодом 20 и стоп — периодом 10. Второй с периодом 55 и стоп — периодом 20.

    Для успешной классической торговли достаточно индикаторов «Каналы Дончиана» и «The Classic Turtle Trader».

    Давайте добавим индикатор на график, чтобы увидеть всё наглядно:

    Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться.

    Закрашивает области 10, 20, 55 дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход.

    Рисует свечу, которая отображает средне-долгосрочный тренд.

    На данном примере — это не очень сильный тренд вниз.

    Настройки по умолчанию. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета.

    Стандартный индикатор в терминале.

    Устанавливается с периодом 20.

    Правила входа

    Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Можно не дожидаться закрытия свечи.

    Более краткосрочный вход:

    — Цена пробивает 20-ти дневный канал Дончиана.

    — Сделка по предыдущему сигналу, не важно входили мы или нет, закрылась с убытком.

    Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала.

    На картинке Вы можете увидеть дневной график EUR/USD.

    Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней.

    Когда цена пробивает этот канал, мы входим в сделку.

    Более долгосрочный вход:

    -Цена пробивает 55-ти дневный канал Дончиана.

    Интересно, что фильтр по предыдущей сделке не используем, входим всегда.

    Для Форекс существует упрощённая форма расчёта для черепах. Выглядит она следующим образом:

    ATR (20) * 2

    Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

    При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.

    Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.

    Для того, чтобы работать с формулой расчета стоп-лосса, стоит добавить на график индикатор ATR:

    В последней сделке стоп-лосс составил бы 280 пунктов:

    Причина больших цифр в том, что это дневные графики.

    Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко.

    Устанавливается он для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций с какими-нибудь резкими движениями цены в течение дня.

    Правила выхода

    Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход.

  • Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала.
  • Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала.
  • В первом случае черепахи выходили при пробое 10-ти дневного канала. На графике он отмечен красными границами:
  • Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода.

    При переходе через минимум 10-ти дневного канала у нас появляется вот такая точка:

    Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций.

    1. А в случае с 55-ти дневным каналом, выход осуществлялся при пробитии 20-ти дневного канала.
    2. Давайте откроем сделку на продажу и ещё раз посмотрим на неё.

      На графике вы можете увидеть пробой для 55-ти дневного графика:

      В выделенной точке был пробой 20-ти дневного канала наверх. Здесь мы бы вышли из сделки:

      Именно так происходят выход из данных позиций. Важно внимательно следить за показателями и при сигналах осуществлять вход и выход из позиций.

      Добавочные ордера

      Устанавливаются примерно на расстоянии каждые 0,5 ATR от точки входа

      Войти в рынок мы смогли бы где-то на этом уровне. ATR составил бы 140 пунктов. Половина от них — это 70:

      Через 70 пунктов мы разместили бы ещё один ордер на вход в том же направлении. Через 70 ещё один и через 70 пунктов ещё один.

      Доливочные ордера расположились бы вот таким образом через каждые 70 пунктов:

      Если бы ATR был другим, то доливки осуществлялись бы равными долями от его половины.

      Мани-менеджмент

      Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.

    3. Риск на сделку не более 1%
    4. При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%
    5. Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.

      Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Проще говоря, он немного сдвигается.

      Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов. Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента — позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок.

      Примеры сделок

      Теперь давайте рассмотрим несколько примеров входов в рынок.

    6. С предпоследним входом при пересечении 20-ти дневного канала всё будет просто
    7. Позиция здесь закрылась примерно с маленькой прибылью в 15 пунктов:

      Позиция, открытая при пробитии 55-ти дневного канала, закрылась бы по страховочному стоп-лоссу:

      Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль.

    8. Давайте посмотрим, смогли бы мы войти в сделку на примере другого пробоя.
    9. Потенциально она прибыльна:

      Смотрим, был ли прибыльным предыдущий пробой. Для того, чтобы он считался убыточным, цена должна пройти против нашей потенциальной позиции хотя бы на 2 ATR:

      В нашем случае она не прошла это расстояние, но при этом сделка в результате закрылась с убытком. Причиной было пересечение 10 дневного канала.

      Следовательно, мы можем брать рассматриваемый сигнал.

    10. Давайте теперь взглянем на сигнал, который дал бы нам возможность войти в пробой и получить еще прибыль:
    11. Предыдущий сигнал был убыточным. Мы видим чёткий разворот, поэтому мы бы смогли с уверенностью войти на рынок на закрытии свечи:

      Стоп-лосс выставлялся бы, как страховочный. На данный момент ATR составил 47 пунктов. Поэтому мы бы взяли примерно 100 пунктов.

      Сделку можно было бы продолжить держать до пересечения максимума 10 дневного канала:

      Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка.

      Вышли бы мы с прибылью в 630 пунктов:

      Вот именно на взятие подобных трендов и рассчитана стратегия.

      • Теперь давайте рассмотрим входы по 55-ти дневному каналу.
      • Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом. А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала.

        Удобнее всего использовать 2 графика, для того, чтобы было проще ориентироваться в стратегии.

        Последний вход на нашем примере произошёл чуть позже, чем 20-ти дневный:

        Стоп-лосс рассчитывается аналогично.

        В данном случае он составил примерно 92 пункта. Он выставился бы на нашем графике:

        Вышли бы мы из системы через большое количество времени.

        Давайте рассчитаем прибыль, которую мы могли бы получить в итоге:

        Прибыль в этой сделке составила бы 2300 пунктов со стоп-лоссом в 100 пунктов. То есть прибыль была бы больше стопа в 23 раза!

        Согласитесь, что это очень неплохая сделка. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов.

        Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано.

        В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Проще говоря, 4 сделки приносили основной доход. При том, что торговали они на множестве инструментов.

        Уроки черепах

        1) Торгуйте с перевесом. Найдите стратегию приносящую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, чтобы у вас было долгосрочное преимущество.

        2) Управляйте рисками. Контролируйте риски для продолжения торговли, иначе вы не успеет насладиться чередой успешный сделок.

        3) Будьте последовательны. Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы — получение прибыли.

        4) Делайте простые вещи. Простые системы легче выдерживают испытания времени.

        Таблица с трендами с 2010 года

        Автор индикатора Turtle составил интересную таблицу, где просчитаны все тренды с 2010 года после пробоя 20-дневного канала. Завершением тренда считается возврат к противоположному 10-ти дневному уровню. Расчеты проведены по основным валютным парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, GOLD и SILVER.

        Внимание ! Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Это не входы по системе черепах. Доп. условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались.

        Первая таблица это тренды вниз, вторая — тренды вверх.

        Легенда к таблице:
        1) # — номер по порядку;
        2) Symbol — валютная пара;
        3) Open Price — цена начала тренда, Пробой 20-ти дневного уровня;
        4) Start Trend — время начала тренда;
        5) Close Price — цена закрытия, отскок к противоположному 10-ти дневному уровню;
        6) End Trend — время закрытия тренда;
        7) Day — длительность тренда в днях;
        8) Point — количество пунктов от цены входа до цены закрытия;
        9) Type — тип тренда Down/Up — Низходящий/Растущий;

        10) Итого показывает итоговую сумму ПУНКТОВ.

        Данную информацию советую использовать как интересный материал для собственных изысканий. Наверняка у вас уже появилась пара идей.

        Скачать таблицу

        Заключение

        Стратегия черепах наглядно показывает нам, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. И что на них можно делать большие деньги, затрачивая минимум усилий. Я прекрасно понимаю, что внутридневная торговля упорно манит вас ожиданием мгновенных результатов, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.

        tradelikeapro.ru

        Это интересно:

        • Пособие для учителя азбука берегоши Конспект занятия «Азбука Берегоши, или Как экономить воду и электроэнергию» Алена Антонова Конспект занятия «Азбука Берегоши, или Как экономить воду и электроэнергию» Азбука Берегоши Программное содержание: продолжать формирование понимания единства человека и природы, […]
        • Закон рф о гражданской обороне с изменениями ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 28-ФЗ от 12.02.1998 г. О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ См. графическую копию официальной публикации Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (с изменениями от 9 октября 2002 г., 19 июня, 22 августа 2004 г., 19 июня 2007 г., 25 […]
        • Делегирование полномочий процесс Процесс делегирования полномочий Благодаря чему попали на свои должности не все, но многие руководители? В первую очередь потому, что они выполняли свою работу рядовых сотрудников лучше остальных, разбирались в ней куда глубже своих коллег. Но руководитель — не только […]
        • Что такое страхование титула покупателя права собственности на квартиру Страхование титула. Защита права собственности покупателя от правопритязаний третьих лиц, возникших до и сохранившихся после приобретения недвижимости Покупатель недвижимости должен знать: как бы тщательно риэлтор, нотариус или регистратор ни проверяли юридическую чистоту […]
        • Приказ 544 по плану графику Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544/18н “Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении […]
        • Правила выбора шкафа купе Как выбрать шкаф-купе и на что обращать внимание. Предлагаем ознакомиться со списком вопросов, которые возникают наиболее часто при выборе шкафа купе: часто задаваемые вопросы. Наши покупатели имеют возможность оставить вопрос в Книге вопросов и ответов. Тут тоже можно […]
        • Опека в ульяновске засвияжский район Опека в ульяновске засвияжский район 16 мая 2018 г. в ДОУ прошли мероприятия областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью». 8 Мая в ДОУ состоялась военно - патриотическая игра "Зарничка" Поздравляем победителей в городском фестивале детско […]
        • Налоги на физических лиц в швеции Налоги в Швеции и перспективы развития бизнеса Прежде чем отправиться в Швецию в качестве бизнес-эмигранта, нелишним будет узнать больше о налоговой системе страны. Налоги в Швеции – это сложная, и, как сказали бы наши соотечественники, мудрёная система. Некоторых она […]